Stav Slutského

Slutského podmínka je podmínkou ergodicity náhodného procesu:

Nezbytnou a postačující podmínkou ergodicity vzhledem ke průměru stacionárního náhodného procesu s korelační funkcí je splnění následující rovnosti: $R_{x}$

$\lim \limits _{T\to \infty }{1 \over T}\int \limits _{0}^{T}\!R_{x}(u)(1-{u \over T })du=0$

Pojmenována po sovětském vědci E. E. Slutském .