Bankovní riziko je možnost ( pravděpodobnost ) vlastní bankovní činnosti úvěrové instituce utrpět ztráty a (nebo) zhoršení likvidity v důsledku výskytu nepříznivých událostí spojených s vnitřními faktory (složitost organizační struktury, úroveň kvalifikace zaměstnanců, organizační změny , fluktuace zaměstnanců atd.) a (nebo) vnější faktory (změny ekonomických podmínek úvěrové instituce, použité technologie atd.).
Tržní riziko je riziko, že úvěrová instituce utrpí ztráty v důsledku nepříznivých změn tržní hodnoty finančních nástrojů obchodního portfolia a derivátových finančních nástrojů úvěrové instituce, jakož i směnných kurzů cizích měn a (nebo) cenných papírů. kovy. Tržní riziko zahrnuje akciové riziko, měnové riziko a úrokové riziko.
Akciové riziko je riziko ztráty v důsledku nepříznivých změn tržních cen akciových aktiv (cenných papírů včetně těch, které zajišťují práva podílet se na správě) obchodního portfolia a derivátových finančních nástrojů pod vlivem faktorů souvisejících jak s emitentem akciových aktiv a derivátové finanční nástroje a obecné kolísání tržních cen finančních nástrojů.
Měnové riziko je riziko ztrát v důsledku nepříznivých změn směnných kurzů cizích měn a (nebo) drahých kovů na pozicích otevřených úvěrovou institucí v cizích měnách a (nebo) drahých kovech.
Úrokové riziko je riziko ztrát v důsledku nepříznivých změn úrokových sazeb z aktiv, pasiv a podrozvahových nástrojů úvěrové instituce.
Hlavní zdroje úrokového rizika:
Operační riziko je riziko ztrát v důsledku disproporce (nedostatečnosti) funkčních schopností (vlastností) informačních, technologických a jiných systémů používaných úvěrovou institucí a (nebo) jejich selhání (poruchy fungování), jakož i výsledek vnějších událostí.
Riziko likvidity je riziko vzniku ztrát v důsledku neschopnosti úvěrové instituce dostát svým závazkům v plném rozsahu. Riziko likvidity vzniká v důsledku nerovnováhy ve finančních aktivech a finančních pasivech úvěrové instituce (včetně v důsledku předčasného plnění finančních závazků jednou nebo více protistranami úvěrové instituce) a (nebo) nepředvídané potřeby okamžité a jednorázové plnění finančních závazků úvěrové instituce.
Riziko země — riziko, že úvěrová instituce utrpí ztráty v důsledku toho, že zahraniční protistrany (právnické osoby, fyzické osoby) nesplní své závazky v důsledku ekonomických, politických, společenských změn, jakož i v důsledku skutečnosti, že měna peněžní závazek nemusí být pro protistranu k dispozici kvůli zvláštnostem vnitrostátních právních předpisů (bez ohledu na finanční situaci samotné protistrany).
Právní riziko — riziko, že úvěrová instituce utrpí ztráty v důsledku nedodržení požadavků regulačních právních aktů a uzavřených dohod ze strany úvěrové instituce; dopustil se právních chyb při provádění činností (nesprávné právní poradenství nebo nesprávná příprava dokumentů, a to i při zvažování kontroverzních otázek v soudnictví); nedokonalosti právního řádu (nejednotnost legislativy, nedostatek právních norem upravujících některé otázky, které vznikají při činnosti úvěrové instituce).
Reputační riziko je riziko, že úvěrová instituce utrpí ztráty v důsledku poklesu počtu zákazníků (protistran) v důsledku formování negativního vnímání finanční stability úvěrové instituce, kvality jejích služeb ve společnosti. nebo obecně o povaze jejích činností.
Strategické riziko je riziko, že úvěrová instituce utrpí ztráty v důsledku chyb (nedostatků) učiněných při přijímání rozhodnutí, která určují strategii činnosti a rozvoje úvěrové instituce (strategické řízení) a jsou vyjádřena v zanedbání nebo nedostatečném zohlednění možných nebezpečí, která mohou ohrozit činnost úvěrové instituce, nesprávná nebo nedostatečně zdůvodněná identifikace perspektivních oblastí činnosti, ve kterých může úvěrová instituce dosáhnout výhody před konkurencí, absence nebo neúplné zajištění potřebných zdrojů (finančních, logistických, lidských) a organizační opatření (rozhodnutí managementu), která by měla zajistit dosažení strategických cílů činnosti úvěrové organizace.