Časové řady

Časové řady ( dynamické řady , řady dynamiky ) - statistický materiál shromážděný v různých časových okamžicích o hodnotě jakýchkoli parametrů (v nejjednodušším případě jednoho) studovaného procesu. Každá jednotka statistického materiálu se nazývá měření nebo čtení, je také přijatelné nazývat ji úrovní v okamžiku, který je u ní označen. V časové řadě musí být u každého vzorku uveden čas měření nebo číslo měření v pořadí. Časová řada se výrazně liší od jednoduchého vzorku dat , protože analýza bere v úvahu vztah měření v čase, nikoli pouze statistickou diverzitu a statistické charakteristiky vzorku [1] .

Analýza časových řad

Analýza časových řad je soubor matematických a statistických metod analýzy určených k identifikaci struktury časových řad a k jejich predikci . Patří sem zejména metody regresní analýzy . Odhalení struktury časových řad je nezbytné pro sestavení matematického modelu jevu, který je zdrojem analyzovaných časových řad. Pro efektivní rozhodování slouží předpověď budoucích hodnot časové řady.

Časová řada se skládá ze dvou prvků:

Časové řady jsou klasifikovány podle následujících kritérií:

Prognóza a zpětný pohled

Prediktivní odhady pomocí extrapolačních metod se počítají v několika fázích:

Pro získání objektivní prognózy vývoje zkoumaného jevu musí výchozí data splňovat následující požadavky:

Nejsou-li v pozorováních po malou dobu žádné výsledky, pak je pro zajištění úplnosti základní linie nutné je naplnit přibližnými údaji, například použít průměrnou hodnotu sousedních segmentů.

Korekce získané prognózy se provádí pro zpřesnění získaných dlouhodobých prognóz s přihlédnutím k vlivu sezónnosti nebo křečovitého vývoje zkoumaného jevu.

Pokud se pro prognózování používá extrapolace, tedy hledání neznámých hodnot proměnné na konci časové řady, pak se pro retrospektivní prognózování používá retropolace , tedy hledání chybějících hodnot na začátku časové řady na základě na dostupných hodnotách proměnné. Retropolaci lze použít jak k nalezení minulých hodnot proměnné z jejích aktuálních hodnot, tak k nalezení aktuálních hodnot z jejích požadovaných budoucích hodnot.

Příklady časových řad

Časové řady zpravidla vznikají jako výsledek měření nějakého ukazatele. Mohou to být jak indikátory (charakteristiky) technických systémů, tak indikátory přírodních, sociálních, ekonomických a jiných systémů (například údaje o počasí ). Typickým příkladem časové řady lze nazvat směnný kurz , při jehož analýze se snaží určit hlavní směr vývoje (trend nebo trend ).

Viz také

Poznámky

  1. 1 2 Shmoylova R. A. Obecná teorie statistiky: Učebnice. - M . : Finance a statistika, 2002. - ISBN 5-279-01951-8 .

Literatura