Broish-Godfreyův test
Breusch -Godfreyův test , také nazývaný Breusch -Godfreyův sériový korelační LM-test , je postup používaný v ekonometrii k testování autokorelace libovolného řádu v náhodných chybách v regresních modelech . Test je asymptotický, to znamená, že pro platnost závěrů je zapotřebí velký vzorek .
Zvláštností tohoto testu je, že jej lze použít téměř vždy, na rozdíl například od Durbin-Watsonova testu nebo Durbinova h-testu . Tyto testy navíc testují pouze autokorelaci prvního řádu, zatímco Breusch-Godfrey test umožňuje testovat autokorelaci libovolného řádu.
Podstata a postup testu
Pro kontrolu autokorelace objednávky používá test pomocnou regresi reziduí nejmenších čtverců původního modelu na faktory tohoto modelu a hodnoty zpoždění reziduí:
Dále je pro tuto pomocnou regresi testována hypotéza současné rovnosti nuly všech koeficientů se zbytkovým zpožděním. Kontrola se provádí pomocí odpovídající LM-statistiky rovné , kde je koeficient determinace pomocného modelu a je velikost vzorku (tato velikost vzorku je menší než velikost vzorku pro původní model, protože kvůli zpoždění hodnoty reziduí v pomocné regresi, první pozorování se neberou v úvahu) . Testovací statistika má asymptotické rozdělení . Pokud hodnota statistiky překročí kritickou hodnotu, pak je autokorelace považována za významnou, v opačném případě je nevýznamná.
