Chan Kalok

Kalok Chan ( angl.  Kalok Chan ; Yer . 陳家樂, kant.-rus . Chan Kalok , čín.-ruš . Chen Jiale ; narozen v roce 1961 , Hong Kong , Britské impérium ) je čínský ekonom , děkan a profesor ekonomie na čínské University of Hong Kong .

Životopis

Kalok Chan se narodil v roce 1961 v Hong Kongu [1] .

Kalok Chan získal bakalářský titul v oboru ekonomie na čínské univerzitě v Hong Kongu v roce 1985 a v roce 1983 Chan cestoval do Spojených států, kde v roce 1990 získal doktorát z financí na Ohio State University [2] .

Svou učitelskou kariéru zahájil jako odborný asistent ekonomie letech 1990-1995 a docent ekonomie v letech 1995-1997 na Arizona State University . Zpátky v Hong Kongu, byl docentem 1995-2000, řádným profesorem 2000-2002, předsedou financí od roku 2002, profesorem Synergys-Jeffrey Yen od roku 2008, děkanem 2013-2014 na Hong Kong University of Science and Technology . V současné době je také děkanem a profesorem financí na Wei Long Department of Business School Čínské univerzity v Hong Kongu od roku 2014 [2] .

Kalok Chan byl hostujícím členem na katedře ekonomiky a financí, City University of Hong Kong v roce 1994, hostujícím profesorem na National University of Singapore v letech 2000-2001 a 2007, hostujícím profesorem na Technologické univerzitě Nanyang v roce 2006, spolueditorem v roce 1997 -2008, asistent editora od roku 2008 Pacific-Basin Finance Journal a asistent redaktora Journal of Financial Research 2006-2013 a Review of Finance 2008-2011, Asia-Pacific Journal of Financial Studies 2007-2010 let, "Finance Letters" v roce 2003- 2006, "Asia-Pacific Journal of Finance" v letech 1996-1998, prezident Asijské finanční asociace v letech 2008-2010 [2] .

Kalok Chan je od roku 2013 asistentem redaktora Journal of Applied Finance a od roku 2012 Journal of Financial Perspectives, od roku 2007 Emerging Market Review, od roku 2008 předseda organizačního výboru Hong Kong Institute of Bankers, člen dozorčího výboru TraHK od roku 2014, člen investičního výboru správy nemocnice od roku 2009, člen Hang Seng Index od roku 2008 [2] .

Ocenění

• 1988 - McCoy Fellowship z Ohio State University ;
• 1989 - Cena za mimořádný vědecký výkon od Ohio State University ;
• 1989 – prezidentské stipendium od Ohio State University ;
• 1994 - Fakultní asistenční grant od Arizona State University ;
• 1994 - Výzkumný grant od Arizona State University ;
• 1994 - výzkumný grant PACAP;
• 1997 – stipendium Wei Long Foundation na Hong Kong University of Science and Technology ;
• 2000 - tříleté stipendium od Wei Long Foundation;
• 2000 - dvouleté stipendium Doktorské nadace;
• 2002 - Cena za nejlepší práci od PACAP na Mezinárodní konferenci o financích;
• 2003 - Cena za vynikající práci od Eastern Financial Association;
• 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 - výzkumný grant Hong Kong Research Council;
• 2003 - zapsán do seznamu 1000 nejcitovanějších ekonomů v letech 1990-2000 podle M. Blauga ;
• 2001, 2009, 2011 - zařazen mezi nejlepší finanční výzkumníky v asijsko-pacifickém regionu podle Pacific-Basin Finance Journal;
• 2006 – Barclays Research Award od australských Global Investors;
• 2008 - Cena za nejlepší práci z Čínské mezinárodní konference o financích;
• 2011 - Cena za výzkum od Hong Kong Society of Financial Analysts.

Bibliografie

• Chan K., Chan YC Cenová informativnost a synchronizace návratnosti akcií: Důkazy z oceňování ostřílených akciových nabídek//Journal of Financial Economics, 2014
• Chan K., Cakici N., Topyan K. Předvídatelnost křížového výnosu akcií v Číně//European Journal of Finance, 2014
• Chan K., Dasgupta S., Gao N. When the Tail Wags the Dog: Industry Leaders and Cross-Industry Information Diffusion// Management Science, Vol 59, no. 11, 2013-pp. 2566-2585
• Chan K., Hameed A., Kang W. Synchronicita a likvidita cen akcií//Journal of Financial Markets, Vol 16, 2013 -pp. 416-438
• Chan K., Covrig V. Proč zahraniční investoři obchodují častěji?//Journal of International Money and Finance, Vol 31, 2012 -pp. 793-817
• Chan K., Chung P. "Asymetrická distribuce cen a kotace nabídky a poptávky na trhu akciových opcí//Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol 41, 2012 -pp.87-102
• Chan K., Tse Y., William M. Vztah mezi cenami komodit a směnnými kurzy měn: Důkazy z futures trhů//Ceny komodit a trhy/editovali Takatoshi Ito a Andrew K. Rose, NBER-EASE Vol 20, 2011 — str. 47-71
• Chan K., Covrig V., Ng L. "Domácí zkreslení a hodnota firmy, důkazy z holdingů podílových fondů po celém světě// Journal of International Economics, 2009 - str. 230-241
• Chan K., Menkveld AJ, Yang Z. Informační asymetrie a ceny aktiv: Důkazy z čínského diskontu zahraničních akcií//Journal of Finance, Vol 63, 2008 -pp.159-196
• Bae K.-H., Chan K., Fong W.-M. "Mezinárodní alokace portfolia během asijské finanční krize: Důkazy z amerických uzavřených fondů// Likvidita akciového trhu: Důsledky pro tržní mikrostrukturu a oceňování aktiv/ed. GN Gregoriou a F.-S. Lhabitant, 2008
• Chan K., Kot H.-W. Koncentrace portfolia a diskonty uzavřeného fondu: Důkazy z čínského trhu//Financování rozvíjejících se trhů, svazek 9, 2007-str. 129–143
• Ahn H.-J., Cai J., Chan K., Hamao Y. Změna velikosti klíštěte a zajištění likvidity na tokijské burze//Journal of the Japanese and International Economies, Vol 21, 2007 -pp. 173-194.
• Chan K., Menkveld AJ, Yang Z. Informativnost obchodů s akciemi domácích a zahraničních investorů: Důkazy z dokonale segmentovaného čínského trhu//Journal of Financial Markets, Vol 10, 2007 - pp. 391-415
• Chan K., Hameed A. Synchronicita ceny akcií a pokrytí analytiků na rozvíjejících se trzích//Journal of Financial Economics, Vol 80, 2006 — str. 115-147
• Chan K., Kot H.-W. Strategie zvratu ceny a hybnosti// Journal of Investment Management, Vol 4, 2006 - pp.70-89.
• Chan K., „Segmentace trhu a prémie za cenu akcií: Důkazy z čínských akciových trhů“ 2005, s Johnny Kwok, Journal of Emerging Market Finance, 4, 43-61.
• Chan K., "Co určuje domácí a zahraniční zaujatost? Důkazy z alokace akcií podílových fondů po celém světě", s Vincentiu Covrig a Lilian Ng, 2005, Journal of Finance Vol 60, 1495-1534
• Chan K., "Free Float and Market Liquidity: Evidence from Hong Kong Government's Intervention," s Yue-Cheong Chanem a Wai-Ming Fongem, 2004, Journal of Financial Research, Vol 27, 179-197.
• Chan K., „Podcenění a dlouhodobá výkonnost IPO v Číně, s KC John Wei a Junbo Wang, 2004, Journal of Corporate Finance, Vol 10, 409-430.
• Chan K., "Investability and Return Volatility in Emerging Equity Markets", s Kee-Hong Bae a Angela Ng, 2004, Journal of Financial Economics, Vol 71, 239-263.
• Chan K., „Co když se obchodní místo liší od místa podnikání? Evidence from Jardine Group Trading“, s Allaudeen Hameed a Sie-Ting Lau, 2003, Journal of Finance, Vol 58, 1221-1246.
• Chan K., "Informační role akcií a objemu opcí", s Peterem Chungem a Wai-Ming Fongem, 2002, Review of Financial Studies 15,1049-1075.
• Chan K., "Limit Orders, Depth, and Volatiltiy, Evidence from Stock Exchange of Hong Kong" s Hee-Joon Ahn a Kee-Hong Bae, Journal of Finance, 2001, Vol 56, 767-788.
• Chan K., "Depository Receipts, Country Funds, and the Peso Crash: The Intraday Evidence", s Warrenem Baileym a Peterem Chungem, Journal of Finance, 2000, Vol 55, 2693-2717.
• Chan K., "Informace přes noc a chování při obchodování v rámci dne: Důkazy z NYSE Cross-Kated Stocks and their Local Market Information", s Markem Chockalingamem a Wan Lai, Journal of Multinational Financial Management, 2000, Vol 10, 495-509.
• Chan K., "Velikost obchodu, nerovnováha objednávek a vztah mezi volatilitou a objemem", s Wai-Ming Fong, Journal of Financial Economics, 2000, Vol 57, 247-273.
• Chan K., Profitability of Momentum Strategies in the International Equity Markets, s Allaudeen Hameed a Wilson Tong, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000, Vol 35, 153-172.
• Chan K., "Bid-Ask Spread and Arbitrage Profitability: A Study of the Hong Kong Index Futures and Options Market", s Kee-Hong Bae a Yan-Leung Cheung, Journal of Futures Market, 1998, Vol 18, 743-763 .
• Bessembinder H., Chan K. Efektivita trhu a návraty k technické analýze//Finanční management, Vol 27, No 2, 1998 -pp.5-17
• Chan K., McQueen G., Thorley S. Bubliny asijských akciových trhů// Pacific-Basin Finance Journal, Vol 6, 1998 -pp.125-152.
• Bessembinder H., Chan K., Seguin P. Empirical Examination of Information, Differences of Opinion, and Trading Activity // Journal of Financial Economics, Vol 40, 1996 -pp.105-134
• Chan K., Chung P., Johnson H. Vzor vnitrodenního rozpětí nabídky a poptávky na akciovém a opčním trhu// Journal of Finance and Quantitative Analysis, Vol 30, 1995 -pp.329-346
• Chan K., "Vektorová autoregrese nebo model simultánních rovnic? Vnitrodenní vztah mezi indexovou arbitráží a tržní volatilitou," s Peterem Chungem, Journal of Banking and Finance, 1995, Vol 19, 173-179.
• Chan K., "Ziskovost technických pravidel obchodování na asijských akciových trzích," s Hankem Bessembinderem, .Pacific-Basin Finance Journal, 1995, Vol 3, 257-284.
• Chan K., "Proč ceny opcí zaostávají na cenách akcií: vysvětlení založené na obchodování," s Peterem Chungem a Herbem Johnsonem, Journal of Finance, 1993, Vol 48, 1957-1967.
• Chan K., "Nedokonalé informace a křížová autokorelace mezi cenami akcií," Journal of Finance, 1993, Vol 48, 1211-1230.
• Chan K., "Arbitráž indexu, volatilita cen spotových a termínových obchodů a objem spotového trhu: Test s údaji o intradenních transakcích", s Peter Chung, Journal of Banking and Finance, 1993, Vol 17, 663-688.
• Chan K., "Volatilita cen na hongkongském akciovém trhu: Test hypotézy informačního a obchodního šumu", s Yue-cheong Chan, Pacific-Basin Finance Journal, 1993, Vol 1, 189-201.
• Chan K., "Time Variing Risk Premium and Forecastable Returns in Futures Markets," s Hankem Bessembinderem, Journal of Financial Economics, Vol 32, 1992 - str. 169-193.
• Chan K. Další analýza vztahu předstihu mezi peněžním trhem a futures na akciové indexy//Review of Financial Studies, Vol 5, 1992 -pp.123-152.
• Chan K., Chan KC, Karolyi A. Vnitrodenní volatilita na akciovém trhu a trhu futures na akciové indexy//Review of Financial Studies, Vol 4, 1991 – str. 657-684.

Poznámky

1. ↑ Blaug M. Kdo je kdo v ekonomii , čtvrté vydání. — Edward Elgar Publishing . - 2003. - S. 145-146. - ISBN 978-1-84064-992-5 .
2. ↑ 1 2 3 4 5 6 Obchodní škola CUHK . Akademičtí pracovníci - Chan, Kalok . — Prosinec 2015.