Box-Pearce Q-statistika

$Q$ -Box-Pierce statistics - statistický test určený k nalezení autokorelace časových řad . Místo testování náhodnosti každého jednotlivého koeficientu testuje několik autokorelačních koeficientů na rozdíl od nuly najednou [1] :

Q=n\sum _{k=1}^{m}{{\hat {\rho }}_{k}^{2)),

kde je počet pozorování, je autokorelace třetího řádu a je počet testovaných zpoždění. V praxi se však toto kritérium nedoporučuje, protože jeho hodnoty vzorku se mohou výrazně lišit od distribuce . Místo toho se používá Ljung-Box Q-test , který dává lepší výsledky [1] . $n$ $\hat{\rho}_k$ $k$ $m$ $\chi ^{2}$

Poznámky

↑ 1 2 Suslov V. I., Ibragimov N. M., Talysheva L. P., Tsyplakov A. A. Ekonometrie. - Novosibirsk: SO RAN, 2005. - 744 s. — ISBN 5-7692-0755-8 . .

Viz také

Durbin-Watsonův test
Ljung-Box Q-test
Sériová metoda