Zadní pravděpodobnost

Posteriori pravděpodobnost je podmíněná pravděpodobnost náhodné události za předpokladu, že jsou známa a posteriori data, tedy získaná po experimentu.

Příklad

Zvažte příjem signálu na pozadí aditivního gaussovského bílého šumu . V tomto případě bude přijatá oscilace rovna: $s(t,\lambda)$ $n(t)$ $\xi (t)$

\xi (t)=s(t,\lambda )+n(t)

kde je neznámý spojitý parametr signálu , kterým je v obecném případě vektor . $\lambda$ $s(t,\lambda)$

Předpokládejme, že kmitání je přijímáno v diskrétních časech , … , . Potom bude informace o neznámém parametru obsažena v diskrétní posloupnosti náhodných proměnných … , , totiž v aposteriorní pravděpodobnosti : $t_{1}$ $t_{n}$ $\lambda$ $\xi (t_{1})$ $\xi (t_{n})$ $P_{p}$ $_{s} (\lambda )$

P_{p}

_{s}(\lambda )=P(\lambda |\xi (t_{1}),...,\xi (t_{n}))

Viz také

Literatura

Tichonov V.I. Optimální příjem signálu. - M .: Rozhlas a komunikace, 1983. - 320. léta. Recenzenti: doktor technických věd, profesor — I. N. Amiantov, doktor technických věd. Vědy prof. B. N. Mityashchev