Operátor zpoždění je operátor posunu , který umožňuje získat hodnoty prvků časové řady na základě řady předchozích hodnot.
Pro časovou řadu může být operátor zpoždění reprezentován jako:
,
kde:
V tomto případě operátor vytvoří konečný rozdíl 1. řádu : [1] .
Koncept lag polynomu je neoddělitelně spojen s operátorem lag:
Polynomy zpoždění nacházejí své uplatnění při psaní modelů časových řad [4] . Například pro polynomy a modely psaní se snižte na následující:
Modelka | Záznam |
---|---|
AR(i) | |
MA(j) | |
ARMA(i, j) |
kde je bílý šum .
V tomto případě může být Waldova věta reprezentována jako:
,
kde:
( ) [1] .