Markovova vlastnost je termín v teorii pravděpodobnosti a statistikách , který odkazuje na paměť náhodného procesu . Tato nemovitost byla pojmenována po ruském matematikovi Andrey Markovovi .
Stochastický proces má Markovovu vlastnost, pokud podmíněné rozdělení pravděpodobnosti budoucích stavů procesu závisí pouze na aktuálním stavu, a nikoli na sledu událostí, které mu předcházely. Proces, který má tuto vlastnost, se nazývá Markovův proces . Termín „přísná Markovova vlastnost“ je podobný jako „Markovova vlastnost“, kromě toho, že pojem „současný stav procesu“ je nahrazen Markovovým časovým okamžikem . Oba termíny "Markovovy vlastnosti" a "striktní Markovovy vlastnosti" byly použity v souvislosti se speciální vlastností exponenciálního rozdělení - "bez paměti".
Procesy v diskrétním čase s Markovovou vlastností viz Markovův řetězec .