Martingale Duba
Dubův martingal v teorii náhodných procesů je celkem obecným způsobem postavený náhodný proces, který se vždy ukáže jako martingal .
Definice
Nechť je dána libovolná posloupnost náhodných proměnných . Nechť náhodná veličina je taková, že její matematické očekávání je konečné: . Definujme posloupnost
.
![{\displaystyle X_{n}=\mathbb {E} [X\mid Y_{1},\ldots ,Y_{n}],\quad n\in \mathbb {N} }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/338744f77ec43446a9c6685bb85951deef778fc4)
Pak je náhodný proces martingal a nazývá se martingal Doob.
