Gretl
Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od
verze recenzované 20. října 2014; kontroly vyžadují
6 úprav .
GNU Regression, Econometrics and Time-Series Library (Library for regressions, econometrics and time-series Library) je aplikovaný softwarový balík pro ekonometrické modelování , součást projektu GNU [3] . Motto vývojářů je „Od ekonometriků, pro ekonometrie“.
Klíčové vlastnosti
- Odhad parametrů pomocí metody nejmenších čtverců (OLS) , metody maximální věrohodnosti (ML) , zobecněné metody momentů (GMM) atd.
- Extrakce sezónnosti pomocí balíčků X-12-ARIMA a TRAMO/SEATS (Regrese časových řad se šumem ARIMA, chybějící hodnoty a odlehlé hodnoty / extrakce signálu v ARIMA Time Series)
- Modely časových řad : autoregrese klouzavého průměru (ARMA) , integrovaná autoregrese klouzavého průměru (ARIMA), zobecněná podmíněná autoregrese heteroskedasticity (GARCH) , vektorová autoregrese (VAR) , model korekce vektorových chyb (VECM) atd.
- Modely s omezenými závislými proměnnými: logit (logit) , probit (probit) , tobit (tobit) , intervalová regrese atd.
- Výstup modelu ve formátu LaTeX .
- Skriptovací jazyk s povolenou smyčkou pro implementaci metody Monte Carlo a postupů iterativního hodnocení.
- Vytváření výkresů pomocí Gnuplot .
- Integrace s R , GNU Octave a Ox pro další analýzu dat.
- Francouzské, italské, španělské, polské, německé, baskické, portugalské, ruské, turecké a české lokalizace.
Poznámky
- ↑ GNU's Who
- ↑ Cottrell A.F. Gretl: Retrospect, Design and Prospect (anglicky) - 2009.
- ↑ Rosenblad, Andreas. gretl 1.7.3 [Recenze softwaru] // Journal of Statistical Software . - 31. března 2008. - Sv. 25 . — ISSN 1548-7660 . - doi : 10.18637/jss.v025.s01 . Archivováno z originálu 25. srpna 2018.