Tržně neutrální strategie

Tržně neutrální strategie  - skupina investičních strategií , jejichž ziskovost nezávisí na obecném směřování trhů [1] .

Nejběžnější tržně neutrální strategie jsou:

Tržní neutralita v tomto případě neznamená, že ziskovost a rizika strategie nezávisí na chování trhů, ale nastiňuje třídu investičních přístupů, ve kterých je nějakým způsobem odstraněn vliv jakéhokoli trhu nebo jeho segmentu.

Tento typ strategie se vyznačuje nejnižší korelací s ostatními typy – pokud většina strategií závisí na nějakých obecných faktorech, pak tržně neutrální strategie naopak představují názor účastníka trhu oddělený od obecných složek.

Viz také

Poznámky

  1. ↑ Bruce I. Jacobs, Kenneth N. Levy. Tržně neutrální strategie. Wiley. 2005. ISBN 0471268682
  2. ↑ Ganapatie Vidyamurthy. Párové obchodování: kvantitativní metody a analýza. Wiley. 2004. ISBN 0471460672
  3. ↑ Mark Whistler. Obchodní páry: zachycení zisků a zajištění rizika pomocí statistických arbitrážních strategií. Wiley. 2004. ISBN 0471584282
  4. ↑ Příručka ETF: David J. Abner. Jak zhodnocovat a obchodovat burzovně obchodované fondy. Wiley. 2010. ISBN 047055682X
  5. ↑ Kevin B. Conolly. Volatilita nákupu a prodeje. IR Analytics. 2006. ISBN 5938550076
  6. ↑ Euan Sinclair. Obchodování s volatilitou. Wiley. 2008. ISBN 0470181990
  7. ↑ Sheldon Natenberg. Možnosti. Volatilita a valuace. Strategie a metody obchodování s opcemi = Volatilita a oceňování opcí: Pokročilé obchodní strategie a techniky. - M .: "Alpina Publisher" , 2011. - S. 546. - ISBN 978-5-9614-1442-4 .

Odkazy