Parkový test
Parkův test je statistický test používaný k testování heteroskedasticity (určitého druhu) náhodných chyb v regresním (ekonometrickém) modelu.
Tento test předpokládá (alternativní hypotéza), že rozptyl náhodné chyby modelu může záviset na hodnotách některého faktoru následující formy:
Nulová hypotéza (nedostatek heteroskedasticity) je, že koeficient je roven nule. Zamítnutí této hypotézy znamená přítomnost heteroskedasticity uvedeného typu, přijetí nulové hypotézy znamená, že žádná heteroskedasticita tohoto typu neexistuje (což nevylučuje možnost přítomnosti heteroskedasticity jiného typu).
Zkušební postup
Pomocí obvyklých nejmenších čtverců se odhadne původní regresní model:
a určí se regresní rezidua .
Dále se také pomocí obvyklých nejmenších čtverců odhadne následující pomocná regrese:
a statistická významnost koeficientu se kontroluje pomocí Studentova t-testu nebo ekvivalentního v tomto případě F-testu pro významnost pomocné regrese jako celku. Pokud je koeficient uznán jako významný, pak jsou náhodné chyby modelu uznány jako heteroskedastické, v opačném případě je heteroskedasticita tohoto typu považována za nevýznamnou (v tomto případě by měly být použity i jiné testy k vyloučení možné heteroskedasticity jiného typu).
