Glaserův test

Glaserův test je statistický test , který umožňuje posoudit přítomnost (nepřítomnost) heteroskedasticity (určitého typu) náhodných chyb v regresním (ekonometrickém) modelu.

Test je založen na následujícím modelu možné závislosti směrodatné odchylky náhodné chyby modelu na nějakém faktoru : $\sigma _{t}$ $z_{t}$

${\displaystyle \sigma _{t}=\alpha +\beta z_{t}^{\gamma }+u_{t))$

Nulová hypotéza je, že koeficient je roven nule (neexistence heteroskedasticity tohoto typu). Pokud je nulová hypotéza v testu zamítnuta, pak je heteroskedasticita tohoto typu uznána jako statisticky významná. Pokud není nulová hypotéza zamítnuta, pak s největší pravděpodobností v modelu žádná heteroskedasticita tohoto typu není (to však nevylučuje možnost heteroskedasticity jiného typu). $\beta$

Zkušební postup

Pomocí konvenčních nejmenších čtverců se odhadne původní regresní model

${\displaystyle y_{t}=x_{t}^{T}b+\varepsilon _{t))$

a jsou nalezena regresní rezidua . $e_{t}$

Dále se pro různé hodnoty (obvykle začínající na ) odhaduje pomocná regrese (také pomocí obvyklých nejmenších čtverců): $\gamma$ $\pm 0,5,\pm 1,...$

${\displaystyle |e_{t}|=\alpha +\beta z_{t}^{\gamma }+u_{t))$

Pro každou hodnotu je statistická významnost koeficientu kontrolována pomocí standardního Studentova t -testu nebo jeho ekvivalentu v tomto případě F-testu pro významnost pomocné regrese jako celku. Pokud je u některých koeficient rozpoznán jako významný (testovací statistika je větší než kritická hodnota), pak je heteroskedasticita tohoto typu uznána jako významná a model s hodnotou, pro kterou je koeficient nejvýznamnější (s nejvyšší hodnotou je vybrána statistika testu). $\gamma$ $\beta$ $\gamma$ $\beta$ $\gamma$ $\beta$

Glaserův test

Zkušební postup

Viz také