Komoditní kanálový index ( eng. commodity channel index , angl. CCI ) je technický ukazatel založený na analýze aktuální změny odchylky ceny od její průměrné hodnoty za určité období a průměrné absolutní hodnoty tohoto parametru [1] [ 2] [4] . Navzdory názvu je tento ukazatel použitelný na všech finančních trzích [1] [2] . CCI vyvinul Donald Lambert [2] , který o něm poprvé publikoval článek v říjnu 1980 v časopise Commodities (dříve Futures).[1] .
Předpokládá se, že pokud se cena odchýlí od svého klouzavého průměru o interval větší, než je obvyklé pro uvažované období, pak se trend změní [1] [2] [4] .
Jako klíčový cenový indikátor pro svůj indikátor zavádí Donald Lambert koncept typické ceny , která se vypočítává pomocí následujícího vzorce [2] :
kde (dále ) je typická cena, je maximální cena, je minimální cena, je uzavírací cena uvažovaného období .
Například pro obchodní den, kdy maximum bylo 1,2200, minimum bylo 1,2080 a uzavření bylo na 1,2150, by typická cena byla:
Index obchodního kanálu se vypočítá jako snížený poměr aktuální odchylky typické ceny od jejího jednoduchého klouzavého průměru k průměrné absolutní odchylce této hodnoty [1] [2] :
kde je hodnota indexu komoditního kanálu, je konverzní faktor, je typická cena, je jednoduchý klouzavý průměr typické ceny, je průměrná absolutní odchylka typické ceny od jejího klouzavého průměru za období .
Koeficient redukce je kosmetického charakteru a je navržen tak, aby odpovídal hodnotám absolutní odchylky v intervalu :
Jednoduchý klouzavý průměr typické ceny je aritmetický průměr této ceny za období:
Průměrná absolutní odchylka je aritmetický průměr absolutní odchylky typické ceny od jejího klouzavého průměru za období:
Klasická strategie je taková, kdy k transakcím dochází, když CCI stoupne nad 100 nebo klesne pod -100 [1] [2] [4] . to je:
Někteří autoři [2] doporučují používat jako signální čáru nulovou hodnotu a nazývají takovou strategii jako indikátor Zero CCI , tedy:
Technická analýza | |
---|---|
Základní pojmy | |
Grafy | |
Ukazatele |
|
Software |
|
Analytici |