Systém směrového pohybu

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 23. listopadu 2013; kontroly vyžadují 15 úprav .

Directional Movement System ( DMS z anglického directional movement system ) nebo Directional Movement Index ( DMI z anglického directional movement index ) je systém technických ukazatelů vyvinutý Wellsem Wilderem[1] a představil v červnu 1978 ve své knize New Concepts in Technical Trading Systems [ 2] [ 3] [4] [5] .

Systém směrového pohybu zahrnuje následující syntetické hodnoty a indexy, které lze používat jednotlivě, společně i v různých kombinacích s jinými tržními ukazateli [2] [3] [4] [5] :

TR ( eng. true range ) - skutečný interval a ATR ( eng. average true range ) - průměrný skutečný interval. Může být použit jako indikátor volatility .
+DI nebo PDI ( pozitivní směrový indikátor ) je indikátor pozitivního pohybu .
-DI nebo NDI ( negativní směrový indikátor ) - indikátor negativního pohybu .
DX ( anglicky directional movement index ) - index směrového pohybu.
ADX ( anglicky average directional movement index ) - průměrný index směrového pohybu.
ADXR ( průměrný index směrového pohybu ) je síla průměrného indexu směrového pohybu .

Pozadí

Indikátor ADX vznikl jako mechanismus pro příjem signálu, že trh je v silném trendu, který může přinést zisk [5] .

Způsob výpočtu

Skutečný interval

True interval ( TR ; anglicky true range ) ukazuje maximální rozsah cen pro transakce od uzavření předchozího období :

{\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {max}}({\textit {high}}_{t}-{\textit {low}}_{t},{\textit {high}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1},{\textit {close}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t})= {\textit {max}}({\textit {high}}_{t},{\textit {close}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {low}} _{t},{\textit {zavřít}}_{t-1}),

kde je skutečný interval aktuálního období , je maximální cena aktuálního období, je minimální cena aktuálního období, je uzavírací cena předchozího období. ${\textit {TrueRange}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t}$ ${\textit {low}}_{t}$ ${\textit {close}}_{t-1}$

V dalších výpočtech a jako nezávislý ukazatel je zvykem používat klouzavý průměr skutečného intervalu, nazývaný průměrný skutečný interval ( ATR ; anglicky average true range ). Originál používá 14denní exponenciální klouzavý průměr.

Řízené pohyby

Směrový pohyb ( ±DM ; anglicky directional movement ) je definován jako maximální část změny ceny aktuálního období, která leží mimo hranice změny v předchozím období.

Za tímto účelem se nejprve vypočítají skutečné změny:

{\textit {+M}}_{t}={\textit {high}}_{t}-{\textit {high}}_{t-1},

{\textit {-M}}_{t}={\textit {low}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t},

kde - kladný pohyb, - záporný pohyb, - aktuální maximální a minimální ceny, - maximální a minimální ceny předchozího období. ${\textit {+M}}_{t}$ ${\textit {-M}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t},{\textit {low}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t-1},{\textit {low}}_{t-1}$

Potom se menší z těchto hodnot a záporných hodnot rovná nule:

{\textit {+DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}{\textit {+M}}_{t},&\mathrm {if} \ {\textit { +M}}_{t}>{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {and}}\ {\textit {+M}}_{t}>0\\0,&\ mathrm {if} \ {\textit {+M}}_{t}<{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {or}}\ {\textit {+M}}_{t }<0\end{matrix}}\vpravo.

{\textit {-DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}0,&\mathrm {if} \ {\textit {-M}}_{t}<{\ textit {+M}}_{t}\ {\textit {or}}\ {\textit {-M}}_{t}<0\\{\textit {-M}}_{t},&\ mathrm {if} \ {\textit {-M}}_{t}>{\textit {+M}}_{t}\ {\textit {and}}\ {\textit {-M}}_{t }>0\end{matrix}}\right.

kde jsou pozitivní a negativní směrové pohyby, resp. ${\textit {+DM}}_{t},{\textit {-DM}}_{t}$

Kladné a záporné hodnoty jsou vyhlazeny (původně pomocí 14denního exponenciálního klouzavého průměru) a vyděleny skutečným intervalem pro získání směrových ukazatelů :

{\textit {+DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n )

{\textit {-DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n ),

kde jsou pozitivní a negativní směrové indikátory, jsou n-periodové klouzavé průměry normalizovaných pozitivních a normalizovaných negativních směrů pohybu. ${\textit {+DI}}_{t},{\textit {-DI}}_{t}$ ${\textit {MA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n),{\textit {MA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n)$

Index směrového pohybu

Index směrového pohybu ( DXI , anglicky directional movement index ) se vypočítá jako redukovaný poměr absolutní hodnoty rozdílu a součtu kladných a záporných ukazatelů směru:

{\textit {DXI}}_{t}=100\cdot {\frac {|{\textit {+DI}}_{t}-{\textit {-DI}}|}{{\textit {+DI}}_{t}+{\textit {-DI}}}}.

Průměrný index směrového pohybu

Průměrný index směrového pohybu ( ADX , anglicky average directional movement index }) se vypočítá jako klouzavý průměr indexu směrového pohybu (v originále - 14denní klouzavý průměr):

{\textit {ADX}}_{t}={\textit {MA}}({\textit {+DXI}}_{t},n).

Síla průměrného indexu směrového pohybu

Mocnina průměrného indexu směrového pohybu ( ADXR ) se vypočítá jako aritmetický průměr ADX aktuálního období a ADX vypočítaných před n obdobími:

{\textit {ADXR}}_{t}={\frac ({\textit {ADX}}_{t}+{\textit {ADX}}_{tn}}{2}}.

Obchodní strategie

Wilder věřil, že rostoucí a vysoké hodnoty ADX a ADXR indikují silný trend a klesající a nízké indikují netrendový pohyb [3] . Skutečný směr trendu lze posoudit podle poměru +DI a -DI.

S ohledem na výše uvedené můžeme navrhnout například takovou obchodní strategii [3] :

Pro dlouhé pozice:
- Kupujte, pokud +DI > -DI a ADX roste.
- Prodejte, pokud +DI < -DI nebo ADX klesne.
Pro krátké pozice:
- Prodejte krátce, pokud +DI < -DI a ADX roste.
- Pokud padne +DI > -DI nebo ADX, uzavřete krátkou pozici.

Vztah k ostatním ukazatelům

Spolu se Směrovým pohybovým systémem popsal Wells Wilder také parabolický systém času/ceny ve své knize New Concepts in Technical Trading Systems .

Poznámky

↑ anglicky. Welles Wilder - Wells Wilder; v některých dílech též: inž. J. Welles Wilder, Jr. , J. Welles Wilder Jr., Veles Wilder atd.
↑ 1 2 J. Welles Wilder, Jr. — Nové koncepty v technických obchodních systémech — Průzkum trendů. PO BOX 450. Greensboro, NC 27402. Červen 1978. 130 s. ISBN 978-0-89459-027-6 .
↑ 1 2 3 4 Colby Robert. Encyklopedie technických ukazatelů trhu. - 2. vyd. - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 s. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 Stephen B. Akelis. Směrový pohybový systém // Technická analýza od A do Z. Kompletní sada obchodních nástrojů… od indexu absolutní šířky po japonské svícny = technická analýza od A do Z: Pokrývá každý obchodní nástroj... od indexu absolutní šířky po cik cak / Za. z angličtiny. M. Volková, A. Lebeděva. - M .: Diagram, 1999. - S. 127-128. — 376 s. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Archivováno 14. dubna 2012 na Wayback Machine
↑ 1 2 3 LeBo Ch., Lucas D.V. Počítačová analýza termínových trhů: Per. z angličtiny. - M .: Nakladatelství "ALPINA", 1998-304s. ISBN 5-89684-002-0 (ruština) ISBN 1-55623-468-6 (anglicky).

Literatura

J. Welles Wilder, Jr. — Nové koncepty v technických obchodních systémech — Průzkum trendů. PO BOX 450. Greensboro, NC 27402. Červen 1978. 130 s. ISBN 978-0-89459-027-6 .

Technická analýza
Základní pojmy	trend Hypotéza efektivního trhu náhodná procházka Časové okno Dow teorie Oprava trendové linie Mechanický obchodní systém vzor Objem obchodování skalpování Mezera Elliottova teorie vln Výměna skla obchodní kanál Ergodicita
Grafy	Kagi Piškvorky Renko Japonské svíčky
Ukazatele	KST Trix Williams %R Adaptivní klouzavý průměr Kaufman Vyvážit objem Index zbraní Index peněžních toků Hmotnostní index Akumulační/distribuční index Index relativní síly Index komoditního kanálu Negativní a pozitivní objemové indexy MACD indikátor Indikátor Ichimoku Donchyanský kanál Keltnerský kanál Coppock křivka Snadnost pohybu Bollingerovy kapely Linka vzestupu/pádu Momentum Konečný oscilátor McClellan oscilátor Parabolický systém čas/cena Systém směrového pohybu klouzavý průměr Stochastický oscilátor Počet otevřených pozic Trend ceny a objemu Japonské svíčky
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Laboratoř bohatství
Analytici	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott