Index komoditního kanálu

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 23. listopadu 2013; kontroly vyžadují 10 úprav .

Komoditní kanálový index ( eng. commodity channel index , angl. CCI ) je technický ukazatel založený na analýze aktuální změny odchylky ceny od její průměrné hodnoty za určité období a průměrné absolutní hodnoty tohoto parametru [1] [ 2] [4] . Navzdory názvu je tento ukazatel použitelný na všech finančních trzích [1] [2] . CCI vyvinul Donald Lambert [2] , který o něm poprvé publikoval článek v říjnu 1980 v časopise Commodities (dříve Futures).[1] .

Hypotéza

Předpokládá se, že pokud se cena odchýlí od svého klouzavého průměru o interval větší, než je obvyklé pro uvažované období, pak se trend změní [1] [2] [4] .

Stavební technika

Typická cena

Jako klíčový cenový indikátor pro svůj indikátor zavádí Donald Lambert koncept typické ceny , která se vypočítává pomocí následujícího vzorce [2] :

{\text{Typical Price}}_{t}=p_{t}={\frac {high_{t}+low_{t}+close_{t}}{3)),

kde (dále ) je typická cena, je maximální cena, je minimální cena, je uzavírací cena uvažovaného období . ${\text{Typická cena}}_{t}$ $p_{t}$ ${\displaystyle high_{t))$ ${\displaystyle low_{t))$ ${\displaystyle close_{t))$ $t$

Například pro obchodní den, kdy maximum bylo 1,2200, minimum bylo 1,2080 a uzavření bylo na 1,2150, by typická cena byla:

p_{t}={\frac {1.2200+1.2080+1.2150}{3))=1.2143.

Výpočet CCI

Index obchodního kanálu se vypočítá jako snížený poměr aktuální odchylky typické ceny od jejího jednoduchého klouzavého průměru k průměrné absolutní odchylce této hodnoty [1] [2] :

CCI_{t}={\frac {1}{0.015}}\cdot {\frac {p_{t}-{\textit {SMA}}_{n}(p_{t})}{{\ textit {MAD}}_{n}(p_{t})}},

kde je hodnota indexu komoditního kanálu, je konverzní faktor, je typická cena, je jednoduchý klouzavý průměr typické ceny, je průměrná absolutní odchylka typické ceny od jejího klouzavého průměru za období . ${\displaystyle CCI_{t))$ ${\frac {1}{0,015}}$ $p_{t}$ $SMA_{n}(p_{t})$ $MAD_{n}(p_{t})$ $n$

Koeficient redukce je kosmetického charakteru a je navržen tak, aby odpovídal hodnotám absolutní odchylky v intervalu : ${\frac {2}{3))$ $[-100 100]$

{\frac {1}{0.015}}=100\cdot {\frac {2}{3}}.

Jednoduchý klouzavý průměr typické ceny je aritmetický průměr této ceny za období: $n$

{\textit {SMA}}_{n}(p_{t})={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}p_{ti}.

Průměrná absolutní odchylka je aritmetický průměr absolutní odchylky typické ceny od jejího klouzavého průměru za období: $n$

{\textit {MAD}}_{n}(p_{t})={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}|p_{ti} -SMA_{n}(p_{t})|.

Obchodní strategie

Klasická strategie je taková, kdy k transakcím dochází, když CCI stoupne nad 100 nebo klesne pod -100 [1] [2] [4] . to je:

Pro dlouhé pozice:
- Kupujte, když CCI klesne pod -100.
Pro krátké pozice:
- Prodejte (krátce), když CCI stoupne nad 100.

Někteří autoři [2] doporučují používat jako signální čáru nulovou hodnotu a nazývají takovou strategii jako indikátor Zero CCI , tedy:

Koupit (otevřít dlouhou pozici, uzavřít krátkou pozici), když CCI stoupne nad nulu.
Prodejte (uzavřete dlouhou pozici, otevřete krátkou pozici), když CCI klesne pod nulu.

Poznámky

↑ 1 2 3 4 5 6 Stephen B. Akelis. Index komoditního kanálu // Technická analýza od A do Z. Kompletní sada obchodních nástrojů... od indexu absolutní šířky po japonské svícny = technická analýza od A do Z: Pokrývá každý obchodní nástroj... od indexu absolutní šířky po cik cak / Za. z angličtiny. M. Volková, A. Lebeděva. - M .: Diagram, 1999. - S. 233-234. — 376 s. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Archivovaná kopie (nedostupný odkaz) . Získáno 13. května 2012. Archivováno z originálu dne 14. dubna 2012. (neurčitý)
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Colby Robert. Encyklopedie technických ukazatelů trhu. - 2. vyd. - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 s. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 3 Slovník ukazatelů obchodování Archivováno 1. září 2011. (anglicky) // AsiaPacFinance.com.

Technická analýza
Základní pojmy	trend Hypotéza efektivního trhu náhodná procházka Časové okno Dow teorie Oprava trendové linie Mechanický obchodní systém vzor Objem obchodování skalpování Mezera Elliottova teorie vln Výměna skla obchodní kanál Ergodicita
Grafy	Kagi Piškvorky Renko Japonské svíčky
Ukazatele	KST Trix Williams %R Adaptivní klouzavý průměr Kaufman Vyvážit objem Index zbraní Index peněžních toků Hmotnostní index Akumulační/distribuční index Index relativní síly Index komoditního kanálu Negativní a pozitivní objemové indexy MACD indikátor Indikátor Ichimoku Donchyanský kanál Keltnerský kanál Coppock křivka Snadnost pohybu Bollingerovy kapely Linka vzestupu/pádu Momentum Konečný oscilátor McClellan oscilátor Parabolický systém čas/cena Systém směrového pohybu klouzavý průměr Stochastický oscilátor Počet otevřených pozic Trend ceny a objemu Japonské svíčky
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Laboratoř bohatství
Analytici	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott