Savageovo kritérium

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 23. října 2014; kontroly vyžadují 3 úpravy .

Kritérium Savage  je jedním z rozhodovacích kritérií v podmínkách nejistoty. Za podmínky nejistoty se považuje situace, kdy nejsou známy důsledky přijatých rozhodnutí a lze je pouze přibližně odhadnout. K rozhodování se používají různá kritéria, jejichž úkolem je najít nejlepší řešení, které maximalizuje možný zisk a minimalizuje možnou ztrátu.

Kritérium je následující:

  1. Je vytvořena matice strategie ( matice výplat ). Sloupce odpovídají možným výsledkům. Řádky odpovídají zvoleným strategiím. Buňky obsahují očekávaný výsledek pro daný výsledek a pro danou zvolenou strategii.
  2. Je vytvořena matrice lítosti (matice rizik). V buňkách matice je hodnota lítosti rozdílem mezi maximálním výsledkem pro daný výsledek (maximální počet v daném sloupci) a výsledkem pro zvolenou strategii. Lítost ukazuje hodnotu ztracenou špatným rozhodnutím.
  3. Minimální řešení odpovídá strategii, kde je maximální lítost minimální. K tomu pro každou strategii (v každém řádku) hledají maximální hodnotu lítosti a vybírají řešení (řádek), jehož maximální lítost je minimální.

Rozhodovací kritéria

Viz také

Odkazy