Hmotnostní index (technická analýza)

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 20. června 2018; kontroly vyžadují 4 úpravy .

Hmotnostní index ( MI z anglického mass index ) je technický ukazatel vyvinutý Donaldem Dorseym ( anglicky Donald Dorsey ) , který předpovídá zvrat trendu na základě analýzy šířky rozpětí mezi maximální a minimální cenou [1] .

Způsob výpočtu

Hmotnostní index je součtem poměrů exponenciálního klouzavého průměru prvního (EMA) a druhého (DMA) řádu rozdílu mezi maximální a minimální cenou za období :

${\textit {MassIndex}}_{p,n,t}=\sum _{i=0}^{p-1}{\frac {{\textit {EMA}}_{n,t} ({\textit {Vysoká}}_{t}-{\textit {Nízká}}_{t})}{{\textit {DMA}}_{n,t}({\textit {Vysoká}}_{ t}-{\textit {Nízký}}_{t}}))),$

kde:

${\textit {MassIndex}}_{p,n,t}$ je hmotnostní index v současnosti , postavený na exponenciálních klouzavých průměrech s šířkou okna a sumační periodou . $t$ $n$ $p$
${\textit {EMA}}_{n,t}({\textit {Vysoká}}_{t}-{\textit {Nízká}}_{t})$ — exponenciální klouzavý průměr s šířkou okna rozdílu mezi maximální a minimální cenou za období: $n$ ${\textit {EMA}}_{n,t}=\alpha \cdot ({\textit {Vysoký}}_{t}-{\textit {Nízký}}_{t})+(1- \alpha )\cdot {\textit {EMA}}_{n,t-1}.$
${\textit {DMA}}_{n,t}({\textit {Vysoká}}_{t}-{\textit {Nízká}}_{t})$ — dvojitý exponenciální klouzavý průměr s šířkou okna rozdílu mezi maximální a minimální cenou za období: $n$ ${\textit {DMA}}_{n,t}=\alpha \cdot {\textit {EMA}}_{n,t}+(1-\alpha )\cdot {\textit {DMA}} _{n,t-1}.$
${\textit {Vysoká}}_{t},{\textit {Nízká}}_{t}$ — maximální a minimální cena v období.
$\alpha ={\frac {2}{n+1))$ — faktor vyhlazování, tradičně vyjádřený pro technickou analýzu v obdobích — . $n$

Původní verze používala devítidenní vyhlazování se součtem dvaceti pěti hodnot:

${\textit {MassIndex}}_{25,9,t}=\sum _{i=0}^{24}{\frac ({\textit {EMA}}_{9,t}({ \textit {Vysoká}}_{t}-{\textit {Nízká}}_{t})}{{\textit {DMA}}_{9,t}({\textit {Vysoká}}_{t} -{\textit {Low}}_{t}})}}.$

Obchodní strategie

Hmotnostní index neukazuje směr pohybu, je určen pouze k určení momentu otočení. V souladu s původní metodikou se pravděpodobnost zvratu zvyšuje, když hmotnostní index nejprve stoupne nad určitou úroveň a poté klesne pod jinou - tzv. "reversal hrb" ( anglicky reversal bulge ). V původní technice musí pro signál změny trendu hmotnostní index nejprve stoupnout nad 27 a poté klesnout pod 26,5.

Směr otevírání pozic se volí na základě dalších ukazatelů, například podle exponenciálního klouzavého průměru uzavírací ceny - pokud roste (aktuální hodnota je vyšší než předchozí), pak je třeba signál hromadného indexu považovat za signál k nákupu a naopak.

Poznámky

↑ Stephen B. Akelis. Mass Index // Technická analýza od A do Z. Kompletní sada obchodních nástrojů… od Indexu absolutní šířky po japonské svícny = Technická analýza od A do Z: Pokrývá každý obchodní nástroj… od indexu absolutní šířky po Zig Zag / Per. z angličtiny. M. Volková, A. Lebeděva. - M .: Diagram, 1999. - S. 118-119. — 376 s. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Archivovaná kopie (nedostupný odkaz) . Získáno 22. 5. 2012. Archivováno z originálu 14. 4. 2012. (neurčitý)

Technická analýza
Základní pojmy	trend Hypotéza efektivního trhu náhodná procházka Časové okno Dow teorie Oprava trendové linie Mechanický obchodní systém vzor Objem obchodování skalpování Mezera Elliottova teorie vln Výměna skla obchodní kanál Ergodicita
Grafy	Kagi Piškvorky Renko Japonské svíčky
Ukazatele	KST Trix Williams %R Adaptivní klouzavý průměr Kaufman Vyvážit objem Index zbraní Index peněžních toků Hmotnostní index Akumulační/distribuční index Index relativní síly Index komoditního kanálu Negativní a pozitivní objemové indexy MACD indikátor Indikátor Ichimoku Donchyanský kanál Keltnerský kanál Coppock křivka Snadnost pohybu Bollingerovy kapely Linka vzestupu/pádu Momentum Konečný oscilátor McClellan oscilátor Parabolický systém čas/cena Systém směrového pohybu klouzavý průměr Stochastický oscilátor Počet otevřených pozic Trend ceny a objemu Japonské svíčky
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Laboratoř bohatství
Analytici	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott