KST (ukazatel)

KST ( Know Sure Thing , také KST oscilátor ) je kombinovaný technický indikátor vyhlazených a vážených rychlostí změny cen instrumentů ve čtyřech různých intervalech [1] [2] [3] .

Historie a název

Indikátor KST vyvinul Martin J. Pring a poprvé jej představil a podrobně popsal v roce 1993 v knize Martin Pring on the Market Momentum [ 1 ] [ 2] .

KST je zkratka pro Know Sure Thing , což se obvykle překládá jako Know Sure Thing , ale Martin Pring varoval:

... je důležité vědět, že na trhu není nikdo schopen jednat s jistotou — Martin Pring "Marting Pring on Momentum " [2] .

Původní text (anglicky) :

... je také důležité vědět, že tento přístup není jistý

— Martin J. Pring Martin Pring on Market Momentum [1] .

Způsob výpočtu

V původní technice jsou čtyři indikátory rychlosti změny ceny v různých intervalech, vyhlazené pomocí exponenciálních klouzavých průměrů , shrnuty s přihlédnutím k váhovým koeficientům [4] :

${\textit {KST}}_{t}=W_{1}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}}(RoC_{i,x_ {1)))+W_{2}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}}(RoC_{i,x_{2}})+W_{3 }\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}}(RoC_{i,x_{3}})+W_{4}\cdot {\textit {EMA} }_{t,{\textit {avg}}_{4}}(RoC_{i,x_{4}}),$

kde je hodnota ukazatele v běžném období ; - váhové koeficienty (konstantní), hodnota klouzavých průměrů v tuto chvíli : ${\textit {KST}}_{t}$ $KST$ $t$ ${\displaystyle W_{1},W_{2},W_{3},W_{4))$ ${\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}},{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}} ,{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}},{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{4}}$ $t$

${\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}}=\alpha _{\textit {avg}}\cdot p_{t}+(1-\alpha _{\textit { avg)))\cdot {\textit {EMA}}_{t-1},$

vytvořené s různými vyhlazovacími koeficienty, vypočítanými podle tradičního „denního vzorce“ pro technickou analýzu:

$\alpha _{\textit {avg}}={\frac {2}({\textit {avg}}+1)),$

kde se jako parametr používají hodnoty z indikátorů změny ceny ${\textit {avg))$ ${\textit {avg}}_{1},{\textit {avg}}_{2},{\textit {avg}}_{3},{\textit {avg}}_{4}$

${\textit {RoC}}_{t,x}={\frac ({\textit {close}}_{t}-{\textit {close}}_{tx}}{{\textit { zavřít}}_{tx}}}\cdot 100\%,$

kde čtyři různé intervaly jsou brány jako parametr a - aktuální - uzavírací cena a uzavírací cena období před - . $X$ ${\displaystyle x_{1},x_{2},x_{3},x_{4))$ ${\textit {close}}_{t},{\textit {close}}_{tx}$ $t$ $X$ $tx$

Martin Pring ve své práci doporučuje následující hodnoty:

Počet období k výpočtu ${\textit {RoC}}\ (x):x_{1}=10,x_{2}=15,x_{3}=20,x_{4}=30.$
Délky exponenciálně vyhlazených klouzavých průměrů ${\textit {EMA}}\ ({\textit {avg}}):{\textit {avg}}_{1}=10,{\textit {avg}}_{2}=10,{ \textit {avg}}_{3}=10,{\textit {avg}}_{4}=15.$
Váhové faktory pro sčítání $(W):W_{1}=1,W_{2}=2,W_{3}=3,W_{4}=4.$

Po dosazení těchto hodnot má vzorec tvar:

${\textit {KST}}_{t}=1\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,10})+2\cdot {\textit {EMA}} _{t,10}(RoC_{i,15})+3\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,20})+4\cdot {\textit {EMA}} _{t,15}(RoC_{i,30}).$

Někteří analytici doporučují výslednou hodnotu zvážit [2] :

${\textit {WKST}}_{t}={\frac {W_{1}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}}(RoC_ {i,x_{1)))+W_{2}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}}(RoC_{i,x_{2}}) +W_{3}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}}(RoC_{i,x_{3}})+W_{4}\cdot {\ textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{4}}(RoC_{i,x_{4}})}{W_{1}+W_{2}+W_{3}+W_ {čtyři}}},$

nebo s původními parametry:

${\textit {WKST}}_{t}={\frac {1\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,10})+2\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,15})+3\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,20})+4\cdot {\textit {EMA}}_{t,15}(RoC_{i,30})}{1+2+3+4}}.$

Ze vzorců je vidět, že největší váhu – 4 má nejdelší hodnota vyhlazená pomocí nejpomalejšího . $RoC_{i,30}$ ${\textit {EMA}}_{t,15}$

Obchodní strategie

Původní hodnocení chování KST je multifaktoriální a komplexní, ale jsou možné i čistě mechanické strategie [2] :

Otevřete dlouhou pozici, když KST překročí svůj klouzavý průměr zdola nahoru.
Zavřete dlouhou pozici, když KST překročí svůj klouzavý průměr shora dolů.

Navíc se podle analytiků taková strategie nedoporučuje pro otevírání krátkých pozic [2] .

Poznámky

↑ 1 2 3 Martin J. Pring Martin Pring na trhu. McGraw-Hill, New York, 1. května 1997 - 358 s. ISBN 0-7863-1176-2 ; ISBN 978-0-7863-1176-7 .
↑ 1 2 3 4 5 6 Colby Robert. Encyklopedie technických ukazatelů trhu. - 2. vyd. - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 s. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ Výběr vašeho trendu obchodování // Martin J. Pring, Akcie a komodity V. 18:4 (62-68).
↑ Formule KST MetaStock společnosti Pring archivovány 8. června 2012 na Wayback Machine

Literatura

Martin J. Pring Martin Pring o tržním tempu. McGraw-Hill, New York, 1. května 1997 – 358 s. ISBN 0-7863-1176-2 ; ISBN 978-0-7863-1176-7 .
Výběr vašeho obchodního trendu // Martin J. Pring, Akcie a komodity V. 18:4 (62-68).

Odkazy

Pring Research .

Technická analýza
Základní pojmy	trend Hypotéza efektivního trhu náhodná procházka Časové okno Dow teorie Oprava trendové linie Mechanický obchodní systém vzor Objem obchodování skalpování Mezera Elliottova teorie vln Výměna skla obchodní kanál Ergodicita
Grafy	Kagi Piškvorky Renko Japonské svíčky
Ukazatele	KST Trix Williams %R Adaptivní klouzavý průměr Kaufman Vyvážit objem Index zbraní Index peněžních toků Hmotnostní index Akumulační/distribuční index Index relativní síly Index komoditního kanálu Negativní a pozitivní objemové indexy MACD indikátor Indikátor Ichimoku Donchyanský kanál Keltnerský kanál Coppock křivka Snadnost pohybu Bollingerovy kapely Linka vzestupu/pádu Momentum Konečný oscilátor McClellan oscilátor Parabolický systém čas/cena Systém směrového pohybu klouzavý průměr Stochastický oscilátor Počet otevřených pozic Trend ceny a objemu Japonské svíčky
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Laboratoř bohatství
Analytici	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott