Riziko koncentrace

Riziko koncentrace  je riziko pro banku vyplývající z koncentrace jejího úvěrového portfolia na určitou protistranu, sektor ekonomiky nebo konkrétní zemi.

Toto riziko vzniká z důvodu nediverzifikace jeho portfolia, což s sebou nese korelaci ve výnosech příslušných aktiv.

Riziko koncentrace lze vypočítat pro jednotlivý úvěr nebo pro celé bankovní portfolio. Poměr koncentrace pro jednotlivou půjčku je poměr částky poskytnuté půjčky k uvažovanému portfoliu (například pro půjčku 100 USD v portfoliu s celkovými aktivy 1 000 USD je tento poměr 0,1 nebo 10 %).

Pro výpočet míry koncentrace celého portfolia na konkrétního dlužníka, sektor ekonomiky nebo zemi se používá Herfindahlův index . Každý typ koncentrace vyžaduje samostatný výpočet odpovídajícího koeficientu.

Riziko koncentrace u portfolia s 10 úvěry stejné velikosti je tedy 0,1 nebo 10 %, zatímco u portfolia 10 úvěrů, ve kterém je 9 úvěrů stejné velikosti a 1 úvěr poloviční hodnotou celého portfolia, koncentrační poměr je 0,27 nebo 27 %.

Tento poměr je užitečný pro banky nebo investory obecně k určení míry vystavení konkrétního úvěrového portfolia riziku nesplácení úvěrů vydaných v důsledku recese nebo poklesu v jednom odvětví nebo dané zemi.

Sledování a hodnocení rizika koncentrace obvykle provádějí útvary, výbory pro řízení rizik a představenstvo komerčních bank, které dbají na to, aby tento ukazatel nepřekračoval stanovené normy. Je také kontrolována bankovními regulátory a je obecně spojena s vyššími kapitálovými náklady (množstvím kapitálu potřebného k tomu, aby banka kryla své ztráty na vlastní účet) v bankovní regulaci.

Typy

Existují dva typy rizika koncentrace založené na jeho zdrojích:

• Riziko koncentrace vyplývající z nerovnoměrného rozdělení půjček (nebo půjček) mezi dlužníky. Takovému riziku se říká pojmenované koncentrační riziko (angl. name koncentrační riziko nebo jednojmenná koncentrace ).
• Riziko sektorové koncentrace, které může vzniknout v důsledku nerovnoměrného rozložení rizik napříč jednotlivými sektory, regiony, odvětvími nebo produkty (angl. sektorové riziko koncentrace ) [1] .

Monitorování a řízení

Většina finančních institucí má zavedeny zásady pro identifikaci a omezení rizika koncentrace. To obvykle zahrnuje stanovení konkrétních prahových hodnot pro různé typy rizik. Jakmile jsou tyto prahové hodnoty stanoveny, provádí se časté a důkladné hlášení za účelem posouzení oblastí koncentrace a určení zvýšených prahových hodnot [2] .

Klíčovou součástí řízení rizika koncentrace je přesné definování prahových hodnot pro různé typy koncentrací, aby se minimalizovala kombinovaná rizika napříč všemi typy koncentrací.

Poznámky

1. ↑ Riziko koncentrace . Viditelný kapitál . Archivováno z originálu 6. prosince 2013. (neurčitý)
2. ↑ Principy řízení rizika koncentrace . Malta Financial Services Authority (2010). (neurčitý)