Systémové riziko ( anglicky systemic risk ) - riziko , při kterém nesplnění svých závazků jednoho z účastníků vypořádacího systému nebo finančního trhu způsobí neschopnost ostatních účastníků nebo finančních institucí plnit své závazky (včetně závazků provádět vypořádání). v systémech převodu prostředků) správně [1 ] [2] . Systémové riziko je riziko kolapsu celého finančního systému nebo celého finančního trhu, na rozdíl od rizika spojeného s kterýmkoli účastníkem finančního trhu, skupinou účastníků nebo samostatnou složkou finančního systému [3] .
Takové narušení by mohlo způsobit značné problémy s likviditou nebo úvěry a v důsledku toho by mohlo poškodit stabilitu finančních trhů. Nestabilita finančních trhů má zase negativní dopad na úroveň ekonomické aktivity účastníků podnikání.
Hlavní rizika, která mohou vést k realizaci systémového rizika v systému vypořádání, jsou:
Implementace jednoho nebo více rizik jedné úvěrové organizace může narušit včasnost vypořádání mezi úvěrovými organizacemi vypořádacího systému [4] .
| Finanční riziko a řízení finančních rizik | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typy |
| ||||||||
| Modelování |
| ||||||||
| Jiné pojmy |
| ||||||||