Panelová studie

Panelový výzkum je statistická technika široce používaná ve společenských vědách , epidemiologii a ekonometrii , která se zabývá dvěma dimenzemi (průřezové/časové řady) panelových dat [1] . Data se shromažďují v průběhu času od stejných skupin lidí nebo jednotlivců a poté se regrese provádí v těchto dvou dimenzích. Multivariační analýza je ekonometrická metoda, při které se shromažďují data ve více než dvou dimenzích (tedy kromě času a jednotlivců se jako v našem případě přidává ještě třetí, čtvrtá atd. dimenze). [2]

V širokém smyslu je panelový výzkum synonymem longitudinálního výzkumu .

Typický regresní model panelové studie představuje vzorec , kde y  je závislá proměnná , x  je nezávislá proměnná , aab  jsou koeficienty, i a t jsou indexy jednotlivců a času. V této analýze je velmi důležitá míra chyb . Předpoklady o chybě určují, zda máme na mysli pevné efekty nebo náhodné efekty. Vzhledem k modelu pevných efektů se předpokládá, že se nenáhodně mění podle indexů nebo , čímž se model pevných efektů stává analogickým modelu fiktivních proměnných jedné dimenze. V modelu náhodného efektu se předpokládá, že se náhodně mění podle indexů nebo vyžaduje speciální zpracování v matici rozptylu chyb. [3]

Panelová studie má tři nezávislé přístupy:

• Nezávislý výzkum obecně;
• Modely náhodných efektů [4] ;
• Modely pevných efektů [5] .

Volba mezi těmito metodami závisí na předmětu naší studie a problémech týkajících se souboru vnějších faktorů vysvětlujících proměnných.

Nezávislá studie obecně

Prohlášení: Neexistují žádné jedinečné atributy jednotlivců, podle kterých se měření provádějí, a neexistuje žádný univerzální faktor týkající se měření času.

Modely s pevnými efekty

Prohlášení: U jedinců neexistují žádné jedinečné atributy, které nejsou výsledkem náhodných změn a nemění se v čase. Vhodné, pokud chcete usuzovat pouze na testované jedince. Známý jako "Least Squares Dummy Variable Model" (LSDVM)

Modely náhodných efektů

Výrok: Existují jedinečné konstanty jednotlivců, které jsou výsledkem náhodných změn a nejsou spojeny s individuální regresí. Tento model je vhodný, pokud potřebujete udělat závěr o celé populaci, a ne o vzorku testovaných jedinců.

Viz také

• Houseman test
• Faktorová analýza
• Opravené efekty s vektorovým rozkladem
• Opravené efekty s jednotlivými svahy

Poznámky

1. ↑ Maddala, GS Úvod do ekonometrie . - Třetí. - New York: Wiley, 2001. - ISBN 0-471-49728-2 .
2. ↑ Davies, A.; Lahiri, K. Nový rámec pro testování racionality a měření agregátních šoků pomocí panelových dat  //  Journal of Econometrics : deník. - 1995. - Sv. 68 , č. 1 . - str. 205-227 . - doi : 10.1016/0304-4076(94)01649-K .
3. ↑ Analýza panelů a modelů omezeně závislých proměnných  / Hsiao, C.; Lahiri, K.; Lee, L.; Pesaran, MH. - Cambridge: Cambridge University Press , 1999. - ISBN 0-521-63169-6 .
4. ↑ Panelový datový model s náhodnými efekty . www.machinelearning.ru Získáno 18. dubna 2020. Archivováno z originálu dne 24. února 2020. (neurčitý)
5. ↑ Opravený datový model panelu efektů . www.machinelearning.ru Získáno 18. dubna 2020. Archivováno z originálu dne 24. února 2020. (neurčitý)

Literatura

• Panelová zkouška  / V. L. Telitsyn // Velká ruská encyklopedie  : [ve 35 svazcích]  / kap. vyd. Yu. S. Osipov . - M  .: Velká ruská encyklopedie, 2004-2017.